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Eigenmittelverordnung (CRR)
Artikel 264

Artikel 264 — Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA

  1. Beim SEC-ERBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung gemäß Artikel 263 berechnet, wobei allerdings die im vorliegenden Artikel festgelegten Änderungen vorzunehmen sind.
  2. Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten folgende Risikogewichte:
    Tabelle 3
    Bonitätsstufe123Alle sonstigen Ratings
    Risikogewicht10 %30 %60 %1250 %
  3. Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, werden die Risikogewichte nach Tabelle 4 bestimmt und gemäß Artikel 257 und Artikel 263 Absatz 4 nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (MT) und bei nicht vorrangigen Tranchen gemäß Artikel 263 Absatz 5 nach Maßgabe der Tranchendicke angepasst:
    Tabelle 4
    BonitätsstufeVorrangige TrancheNicht vorrangige (dünne) Tranche
    Restlaufzeit der Tranche (MT)Restlaufzeit der Tranche (MT)
    1 Jahr5 Jahre1 Jahr5 Jahre
    110 %10 %15 %40 %
    210 %15 %15 %55 %
    315 %20 %15 %70 %
    415 %25 %25 %80 %
    520 %30 %35 %95 %
    630 %40 %60 %135 %
    735 %40 %95 %170 %
    845 %55 %150 %225 %
    955 %65 %180 %255 %
    1070 %85 %270 %345 %
    11120 %135 %405 %500 %
    12135 %155 %535 %655 %
    13170 %195 %645 %740 %
    14225 %250 %810 %855 %
    15280 %305 %945 %945 %
    16340 %380 %1015 %1015 %
    17415 %455 %1250 %1250 %
    Alle sonstigen1250 %1250 %1250 %1250 %