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Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013
Über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (Text von Bedeutung für den EWR)Kapitaladäquanzverordnung – CRR
- Erwägungsgründe
TEIL 1 — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN- TITEL I — GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
- TITEL II — ANWENDUNGSEBENEN
- KAPITEL 1 — Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis
- Artikel 6 — Allgemeine Grundsätze
- Artikel 7 — Ausnahmen von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis
- Artikel 8 — Ausnahmen von der Anwendung der Liquiditätsanforderungen auf Einzelbasis
- Artikel 9 — Konsolidierung auf Einzelbasis
- Artikel 10 — Ausnahmen für Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind
- KAPITEL 2 — Aufsichtliche Konsolidierung
- Abschnitt 1 — Anwendung der Anforderungen auf konsolidierter Basis
- Artikel 10a — Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sind
- Artikel 11 — Allgemeine Behandlung
- Artikel 12a — Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren Abwicklungseinheiten
- Artikel 13 — Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter Basis
- Artikel 14 — Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf konsolidierter Basis
- Abschnitt 2 — Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung
- Abschnitt 3 — Aufsichtlicher Konsolidierungskreis
- Artikel 19 — Aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommene Unternehmen
- Artikel 20 — Gemeinsame Entscheidungen über Aufsichtsanforderungen
- Artikel 21 — Gemeinsame Entscheidungen über die Anwendungsebene von Liquiditätsanforderungen
- Artikel 22 — Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern
- Artikel 23 — Unternehmen in Drittländern
- Artikel 24 — Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten
- TEIL 2 — EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN
- TITEL I — BESTANDTEILE DER EIGENMITTEL
- KAPITEL 1 — Kernkapital
- KAPITEL 2 — Hartes Kernkapital
- Abschnitt 1 — Posten und Instrumente des harten Kernkapitals
- Artikel 26 — Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 27 — Zu den Posten des harten Kernkapitals zählende Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten
- Artikel 28 — Instrumente des harten Kernkapitals
- Artikel 29 — Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten
- Artikel 30 — Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des harten Kernkapitals
- Artikel 31 — Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
- Abschnitt 2 — Aufsichtliche Korrekturposten
- Abschnitt 3 — Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals, Ausnahmen und Alternativen
- Unterabschnitt 1 — Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 36 — Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 37 — Abzug immaterieller Vermögenswerte
- Artikel 38 — Abzug von der künftigen Rentabilität abhängiger latenter Steueransprüche
- Artikel 39 — Steuerüberzahlungen, Verlustrückträge und nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche
- Artikel 40 — Abzug negativer Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge
- Artikel 41 — Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage
- Artikel 42 — Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals
- Artikel 43 — Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche
- Artikel 44 — Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der Eigenmittel
- Artikel 45 — Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche
- Artikel 46 — Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
- Artikel 47 — Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals, wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche hält
- Artikel 47a — Notleidende Risikopositionen
- Artikel 47b — Stundungsmaßnahmen
- Artikel 47c — Abzug für notleidende Risikopositionen
- Unterabschnitt 2 — Abzug von Posten des harten Kernkapitals — Ausnahmen und Alternativen
- Abschnitt 4 — Hartes Kernkapital
- KAPITEL 3 — Zusätzliches Kernkapital
- Abschnitt 1 — Posten und Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 51 — Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 52 — Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 53 — Beschränkungen hinsichtlich des Ausfalls von Ausschüttungen aus Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könnten
- Artikel 54 — Herabschreibung oder Umwandlung von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 55 — Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
- Abschnitt 2 — Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 56 — Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 57 — Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
- Artikel 58 — Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der Eigenmittel
- Artikel 59 — Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche
- Artikel 60 — Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
- Abschnitt 3 — Zusätzliches Kernkapital
- KAPITEL 4 — Ergänzungskapital
- Abschnitt 1 — Posten und Instrumente des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 2 — Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Artikel 66 — Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Artikel 67 — Abzüge von Positionen in eigenen Ergänzungskapitalinstrumenten
- Artikel 68 — Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der Eigenmittel
- Artikel 69 — Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche
- Artikel 70 — Abzug von Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn ein Institut keine wesentliche Beteiligung an einem relevanten Unternehmen hält
- Abschnitt 3 — Ergänzungskapital
- KAPITEL 5 — Eigenmittel
- KAPITEL 5a — Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- Abschnitt 1 — Posten und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72a — Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72b — Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72c — Amortisierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72d — Folgen der Nichterfüllung der Bedingungen für die Berücksichtigungsfähigkeit
- Abschnitt 2 — Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72e — Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72f — Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72g — Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 72h — Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-Einheiten
- Artikel 72i — Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das Institut keine wesentliche Beteiligung an G-SRI-Einheiten hält
- Artikel 72j — Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für Positionen des Handelsbuchs
- Abschnitt 3 — Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- KAPITEL 6 — Allgemeine Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- Artikel 73 — Ausschüttungen auf Instrumente
- Artikel 74 — Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zählen
- Artikel 75 — Abzüge und Laufzeitanforderungen für Verkaufspositionen
- Artikel 76 — Indexpositionen in Kapitalinstrumenten
- Artikel 77 — Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten
- Artikel 78 — Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von Eigenmitteln
- Artikel 78a — Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 79 — Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten
- Artikel 79a — Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 80 — Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- TITEL II — MINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND DURCH TOCHTERUNTERNEHMEN BEGEBENE INSTRUMENTE DES ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITALS UND DES ERGÄNZUNGSKAPITALS
- Artikel 81 — Minderheitsbeteiligungen, die zum konsolidierten harten Kernkapital zählen
- Artikel 82 — Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte Eigenmittel
- Artikel 83 — Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital und Ergänzungskapital einer Zweckgesellschaft
- Artikel 84 — Zum konsolidierten harten Kernkapital gerechnete Minderheitsbeteiligungen
- Artikel 85 — Zum konsolidierten Kernkapital zählende qualifizierte Kernkapitalinstrumente
- Artikel 86 — Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählendes qualifiziertes Kernkapital
- Artikel 87 — Zu den konsolidierten Eigenmitteln zählende qualifizierte Eigenmittel
- Artikel 88 — Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente
- Artikel 88a — Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- TITEL III — QUALIFIZIERTE BETEILIGUNGEN AUSSERHALB DES FINANZSEKTORS
- TEIL 3 — EIGENMITTELANFORDERUNGEN
- TITEL I — ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN, BEWERTUNG UND MELDUNG
- KAPITEL 1 — Mindesthöhe der Eigenmittel
- Abschnitt 1 — Eigenmittelanforderungen an Institute
- Artikel 92 — Eigenmittelanforderungen
- Artikel 92a — Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für G-SRI
- Artikel 92b — Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Nicht-EU-G-SRI
- Artikel 93 — Anfangskapitalanforderung an bereits bestehende Unternehmen
- Artikel 94 — Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang
- Abschnitt 2 — Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen
- Artikel 95 — Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen
- Artikel 96 — Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit einem Anfangskapital in der in Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Höhe
- Artikel 97 — Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten
- Artikel 98 — Eigenmittel von Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis
- KAPITEL 3 — Handelsbuch
- Artikel 102 — Anforderungen für das Handelsbuch
- Artikel 103 — Führung des Handelsbuchs
- Artikel 104 — Einbeziehung in das Handelsbuch
- Artikel 104a — Neueinstufung einer Position
- Artikel 104b — Anforderungen an Handelstische
- Artikel 105 — Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung
- Artikel 106 — Interne Sicherungsgeschäfte
- TITEL II — EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO
- KAPITEL 1 — Allgemeine Grundsätze
- KAPITEL 2 — Standardansatz
- Abschnitt 1 — Allgemeine Grundsätze
- Abschnitt 2 — Risikogewichte
- Artikel 114 — Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken
- Artikel 115 — Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften
- Artikel 116 — Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen
- Artikel 117 — Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken
- Artikel 118 — Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen
- Artikel 119 — Risikopositionen gegenüber Instituten
- Artikel 120 — Risikopositionen gegenüber beurteilten Instituten
- Artikel 121 — Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten
- Artikel 122 — Risikopositionen gegenüber Unternehmen
- Artikel 123 — Risikopositionen aus dem Mengengeschäft
- Artikel 124 — Durch Grundpfandrechte an Immobilien besicherte Risikopositionen
- Artikel 125 — Durch Wohnimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen
- Artikel 126 — Durch Gewerbeimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen
- Artikel 127 — Ausgefallene Positionen
- Artikel 128 — Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen
- Artikel 129 — Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen
- Artikel 130 — Verbriefungspositionen
- Artikel 131 — Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
- Artikel 132 — Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA
- Artikel 132a — Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA
- Artikel 132b — Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA
- Artikel 132c — Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGA
- Artikel 133 — Beteiligungsrisikopositionen
- Artikel 134 — Sonstige Positionen
- Abschnitt 3 — Anerkennung und Zuordnung von Bonitätsbeurteilungen
- Abschnitt 4 — Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI zur Bestimmung des Risikogewichts
- KAPITEL 3 — Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz)
- Abschnitt 1 — Erlaubnis der zuständigen Behörden zur Anwendung des IRB-Ansatzes
- Artikel 142 — Begriffsbestimmungen
- Artikel 143 — Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes
- Artikel 144 — Prüfung eines Antrags auf Verwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden
- Artikel 145 — Erfahrung mit der Verwendung von IRB-Ansätzen
- Artikel 146 — Erforderliche Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen dieses Kapitels
- Artikel 147 — Methode für die Zuordnung von Risikopositionen zu Risikopositionsklassen
- Artikel 148 — Bedingungen für die Einführung des IRB-Ansatzes in verschiedenen Risikopositionsklassen und Geschäftsbereichen
- Artikel 149 — Bedingungen für die Rückkehr zu weniger anspruchsvollen Ansätzen
- Artikel 150 — Bedingungen für eine dauerhafte teilweise Verwendung
- Abschnitt 2 — Berechnung risikogewichteter Positionsbeträge
- Unterabschnitt 1 — Behandlung nach Art der Risikopositionsklasse
- Unterabschnitt 2 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko
- Artikel 153 — Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken
- Artikel 154 — Risikogewichtete Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft
- Artikel 155 — Risikogewichtete Positionsbeträge von Beteiligungspositionen
- Artikel 156 — Risikogewichtete Positionsbeträge von sonstigen Aktiva ohne Kreditverpflichtungen
- Unterabschnitt 3 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Verwässerungrisiko gekaufter Forderungen
- Abschnitt 3 — Erwartete Verlustbeträge
- Abschnitt 4 — PD, LGD Und Laufzeit
- Abschnitt 5 — Risikopositionswert
- Abschnitt 6 — Anforderungen an die Anwendung des IRB-Ansatzes
- Unterabschnitt 1 — Ratingsysteme
- Artikel 169 — Allgemeine Grundsätze
- Artikel 170 — Struktur von Ratingsystemen
- Artikel 171 — Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools
- Artikel 172 — Zuordnung von Risikopositionen
- Artikel 173 — Integrität des Zuordnungsprozesses
- Artikel 174 — Verwendung von Modellen
- Artikel 175 — Dokumentierung von Ratingsystemen
- Artikel 176 — Datenpflege
- Artikel 177 — Stresstests zur Beurteilung der Angemessenheit der Eigenmittelausstattung
- Unterabschnitt 2 — Risikoquantifizierung
- Artikel 178 — Schuldnerausfall
- Artikel 179 — Allgemeine Anforderungen an Schätzungen
- Artikel 180 — Besondere Anforderungen an PD-Schätzungen
- Artikel 181 — Besondere Anforderungen an eigene LGD-Schätzungen
- Artikel 182 — Besondere Anforderungen an eigene Umrechnungsfaktorschätzungen
- Artikel 183 — Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von Garantien und Kreditderivaten auf Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, wenn dabei eigene LGD-Schätzungen verwendet werden, und bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft
- Artikel 184 — Anforderungen an angekaufte Forderungen
- Unterabschnitt 3 — Validierung der internen Schätzungen
- Unterabschnitt 4 — Anforderungen an Beteiligungspositionen bei der Verwendung interner Modelle
- Unterabschnitt 5 — Interne Unternehmensführung und Überwachung
- KAPITEL 4 — Kreditrisikominderung
- Abschnitt 1 — Begriffsbestimmungen und allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 2 — Zulässige Formen der Kreditrisikominderung
- Unterabschnitt 1 — Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Artikel 195 — Netting von Bilanzpositionen
- Artikel 196 — Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffen
- Artikel 197 — Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und Methode
- Artikel 198 — Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 199 — Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB-Ansatz
- Artikel 200 — Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2 — Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Artikel 201 — Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von Sicherungsgebern
- Artikel 202 — Anerkennungsfähigkeit von Sicherungsgebern, die die Voraussetzungen für die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 erfüllen, im Rahmen des IRB-Ansatzes
- Artikel 203 — Anerkennungsfähigkeit von Garantien als Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 3 — Arten von Derivaten
- Abschnitt 3 — Anforderungen
- Unterabschnitt 1 — Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Artikel 205 — Anforderungen an Vereinbarungen über bilanzielles Netting (außer Netting-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Artikels 206)
- Artikel 206 — Anforderungen an Aufrechnungs(Netting)-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder –leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen
- Artikel 207 — Anforderungen an Finanzsicherheiten
- Artikel 208 — Anforderungen an Immobiliensicherheiten
- Artikel 209 — Anforderungen an Forderungen
- Artikel 210 — Anforderungen an sonstige Sachsicherheiten
- Artikel 211 — Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um Leasingrisikopositionen als besichert ansehen zu können
- Artikel 212 — Anforderungen an sonstige Arten der Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2 — Absicherung ohne Sicherheitsleistung und synthetische Unternehmensanleihen (Credit Linked Notes)
- Artikel 213 — Gemeinsame Anforderungen an Garantien und Kreditderivate
- Artikel 214 — Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen Stellen
- Artikel 215 — Zusätzliche Anforderungen an Garantien
- Artikel 216 — Zusätzliche Anforderungen an Kreditderivate
- Artikel 217 — Anforderungen, die für eine Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 erfüllt sein müssen
- Abschnitt 4 — Berechnung der Auswirkungen der Kreditrisikominderung
- Unterabschnitt 1 — Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Artikel 218 — Synthetische Unternehmensanleihen (Credit Linked Notes)
- Artikel 219 — Netting von Bilanzpositionen
- Artikel 220 — Verwendung der aufsichtlichen oder der auf eigenen Schätzungen beruhenden Volatilitätsanpassungen bei Netting-Rahmenvereinbarungen
- Artikel 221 — Verwendung interner Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen
- Artikel 222 — Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 223 — Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 224 — Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 225 — Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 226 — Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 227 — Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 228 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Artikel 229 — Bewertungsgrundsätze für sonstige anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz
- Artikel 230 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für andere anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz
- Artikel 231 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei gemischten Sicherheitenpools
- Artikel 232 — Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2 — Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Artikel 233 — Bewertung
- Artikel 234 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Falle einer Teilabsicherung und Unterteilung in Tranchen
- Artikel 235 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Standardansatz
- Artikel 236 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge beim IRB-Ansatz
- Abschnitt 5 — Laufzeitinkongruenz
- Abschnitt 6 — Kreditrisikominderungstechniken für Forderungskörbe
- KAPITEL 5 — Verbriefung
- Abschnitt 1 — Begriffsbestimmungen und Kriterien für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen
- Abschnitt 2 — Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos
- Abschnitt 3 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Unterabschnitt 1 — Allgemeine Bestimmungen
- Artikel 247 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Artikel 248 — Risikopositionswert
- Artikel 249 — Anerkennung der Kreditrisikominderung bei Verbriefungspositionen
- Artikel 250 — Außervertragliche Kreditunterstützung
- Artikel 251 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die Gegenstand einer synthetischen Verbriefung sind, durch den Originator
- Artikel 252 — Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen Verbriefungen
- Artikel 253 — Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Unterabschnitt 2 — Rangfolge der Ansätze und gemeinsame Parameter
- Unterabschnitt 3 — Methoden zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Artikel 258 — Bedingungen für die Verwendung des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (SEC-IRBA)
- Artikel 259 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-IRBA)
- Artikel 260 — Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-IRBA
- Artikel 261 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Standardansatz (SEC-SA)
- Artikel 262 — Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-SA
- Artikel 263 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA)
- Artikel 264 — Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA
- Artikel 265 — Interner Bemessungsansatz — Anwendungskreis und operationelle Anforderungen
- Artikel 266 — Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Internen Bemessungsansatz
- Unterabschnitt 4 — Obergrenzen für Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 5 — Sonstige Vorschriften
- Abschnitt 4 — Externe Bonitätsbeurteilungen
- KAPITEL 6 — Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 1 — Begriffsbestimmungen
- Abschnitt 2 — Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts
- Artikel 273 — Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts
- Artikel 273a — Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts
- Artikel 273b — Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten
- Abschnitt 3 — Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko
- Artikel 274 — Risikopositionswert
- Artikel 275 — Wiederbeschaffungskosten
- Artikel 276 — Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten
- Artikel 277 — Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien
- Artikel 277a — Hedging-Sätze
- Artikel 278 — Potenzieller künftiger Risikopositionswert
- Artikel 279 — Berechnung der Risikoposition
- Artikel 279a — Aufsichtsdelta
- Artikel 279b — Angepasster Nominalwert
- Artikel 279c — Laufzeitfaktor
- Artikel 280 — Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-Sätze
- Artikel 280a — Aufschlag für die Kategorie Zinsrisiko
- Artikel 280b — Aufschlag für die Kategorie Fremdwährungsrisiko
- Artikel 280c — Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko
- Artikel 280d — Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko
- Artikel 280e — Aufschlag für die Kategorie Warenpositionsrisiko
- Artikel 280f — Aufschlag für die Kategorie sonstige Risiken
- Abschnitt 4 — Vereinfachter Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 5 — Ursprungsrisikomethode
- Abschnitt 6 — Auf einem internen Modell beruhende Methode
- Artikel 283 — Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode
- Artikel 284 — Risikopositionswert
- Artikel 285 — Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit Nachschussvereinbarung
- Artikel 286 — Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, Verfahren und Systeme
- Artikel 287 — Organisationsstrukturen für das CCR-Management
- Artikel 288 — Überprüfung des CCR-Managementsystems
- Artikel 289 — Praxistest
- Artikel 290 — Stresstests
- Artikel 291 — Korrelationsrisiko
- Artikel 292 — Integrität des Modellierungsprozesses
- Artikel 293 — Anforderungen an das Risikomanagementsystem
- Artikel 294 — Validierungsanforderungen
- Abschnitt 7 — Vertragliches Netting
- Abschnitt 8 — Positionen im Handelsbuch
- Abschnitt 9 — Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei
- Artikel 300 — Begriffsbestimmungen
- Artikel 301 — Sachlicher Geltungsbereich
- Artikel 302 — Überwachung der Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien
- Artikel 303 — Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen Gegenparteien
- Artikel 304 — Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber Kunden
- Artikel 305 — Behandlung der Risikopositionen von Kunden
- Artikel 306 — Eigenmittelanforderungen für Handelsrisikopositionen
- Artikel 307 — Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP
- Artikel 308 — Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP
- Artikel 309 — Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und für nicht vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGP
- Artikel 310 — Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP
- Artikel 311 — Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die bestimmte Bedingungen nicht mehr erfüllen
- TITEL III — EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS OPERATIONELLE RISIKO
- TITEL IV — EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO
- KAPITEL 1 — Allgemeine bestimmungen
- KAPITEL 1A — Alternativer Standardansatz
- Abschnitt 1 — Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2 — Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung
- Artikel 325d — Begriffsbestimmungen
- Artikel 325e — Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode
- Artikel 325f — Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken
- Artikel 325g — Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko
- Artikel 325h — Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken
- Artikel 325i — Behandlung von Indexinstrumenten und Optionen mit multiplen Basiswerten
- Artikel 325j — Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)
- Artikel 325k — Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen
- Abschnitt 3 — Bestimmung der Begriffe Risikofaktor und Sensitivität
- Unterabschnitt 1 — Bestimmung des Begriffs Risikofaktor
- Artikel 325l — Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos
- Artikel 325m — Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Artikel 325n — Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Verbriefungspositionen
- Artikel 325o — Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
- Artikel 325p — Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos
- Artikel 325q — Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos
- Unterabschnitt 2 — Begriffsbestimmungen von Sensitivitäten
- Abschnitt 4 — Aufschlag für Restrisiken
- Abschnitt 5 — Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko
- Artikel 325v — Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen
- Unterabschnitt 1 — Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 2 — Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 3 — Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Abschnitt 6 — Risikogewichte und Korrelationen
- Unterabschnitt 1 — Risikogewichte und Korrelationen für das Delta-Faktor-Risiko
- Artikel 325ae — Risikogewichte für das allgemeine Zinsrisiko
- Artikel 325af — Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos
- Artikel 325ag — Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos
- Artikel 325ah — Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Artikel 325ai — Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Artikel 325aj — Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Artikel 325ak — Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Artikel 325al — Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Artikel 325am — Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Artikel 325an — Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Artikel 325ao — Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Artikel 325ap — Risikogewichte des Aktienkursrisikos
- Artikel 325aq — Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Aktienkursrisiko
- Artikel 325ar — Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos
- Artikel 325as — Risikogewichte des Warenpositionsrisikos
- Artikel 325at — Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Warenpositionsrisiko
- Artikel 325au — Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos
- Artikel 325av — Risikogewichte des Fremdwährungsrisikos
- Artikel 325aw — Korrelationen des Fremdwährungsrisikos
- Unterabschnitt 2 — Risikogewichte und Korrelationen Für Vega- und Krümmungsrisiken
- KAPITEL 1B — Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz
- Abschnitt 1 — Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2 — Allgemeine Anforderungen
- Artikel 325bb — Risikomaß Expected Shortfall
- Artikel 325bc — Berechnung der partiellen Expected Shortfalls
- Artikel 325bd — Liquiditätshorizonte
- Artikel 325be — Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren
- Artikel 325bf — Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren
- Artikel 325bg — Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution)
- Artikel 325bh — Anforderungen an die Risikomessung
- Artikel 325bi — Qualitative Anforderungen
- Artikel 325bj — Interne Validierung
- Artikel 325bk — Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes
- Abschnitt 3 — Internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken
- Artikel 325bl — Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken
- Artikel 325bm — Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken
- Artikel 325bn — Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken
- Artikel 325bo — Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken
- Artikel 325bp — Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von Ausfallrisiken
- KAPITEL 2 — Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko
- Abschnitt 1 — Allgemeine bestimmungen und spezifische Instrumente
- Artikel 326 — Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko
- Artikel 327 — Berechnung der Nettoposition
- Artikel 328 — Zinsterminkontrakte und Terminpositionen
- Artikel 329 — Optionen und Optionsscheine
- Artikel 330 — Swaps
- Artikel 331 — Zinsrisiko von Derivaten
- Artikel 332 — Kreditderivate
- Artikel 333 — Im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen übertragene oder verliehene Wertpapiere
- Abschnitt 2 — Schuldtitel
- Artikel 334 — Nettopositionen in Schuldtiteln
- Unterabschnitt 1 — Spezifisches Risiko
- Artikel 335 — Obergrenze der Eigenmittelanforderung für eine Nettoposition
- Artikel 336 — Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen
- Artikel 337 — Eigenmittelanforderung für Verbriefungsinstrumente
- Artikel 338 — Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
- Unterabschnitt 2 — Allgemeines Risiko
- Abschnitt 3 — Aktieninstrumente
- Abschnitt 4 — Übernahmegarantien
- Abschnitt 5 — Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko bei über Kreditderivate abgesicherten Positionen
- Abschnitt 6 — Eigenmittelanforderungen für OGA
- KAPITEL 3 — Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko
- KAPITEL 4 — Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko
- KAPITEL 5 — Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 1 — Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2 — Allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 3 — Besondere Anforderungen an die Entwicklung von Modellen für spezifische Risiken
- Abschnitt 4 — Internes Modell für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko
- Artikel 372 — Pflicht zur Bereitstellung eines internen Modells für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC-Modell)
- Artikel 373 — Anwendungsbereich des internen IRC-Modells
- Artikel 374 — Parameter des internen IRC-Modells
- Artikel 375 — Anerkennung von Absicherungen im internen IRC-Modell
- Artikel 376 — Besondere Anforderungen an das interne IRC-Modell
- Abschnitt 5 — Internes Modell für Korrelationshandelsaktivitäten
- TITEL V — EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS ABWICKLUNGSRISIKO
- TITEL VI — EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA-RISIKO)
- Artikel 381 — Begriff der Anpassung der Kreditbewertung
- Artikel 382 — Anwendungsbereich
- Artikel 383 — Fortgeschrittene Methode
- Artikel 384 — Standardmethode
- Artikel 385 — Alternative zur Verwendung der CVA-Methoden für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen
- Artikel 386 — Anerkennungsfähige Absicherungsgschäfte
- TEIL 4 — GROSSKREDITE
- Artikel 387 — Gegenstand
- Artikel 389 — Begriffsbestimmung
- Artikel 390 — Berechnung des Risikopositionswerts
- Artikel 391 — Begriffsbestimmung des Instituts für die Zwecke von Großkrediten
- Artikel 392 — Begriffsbestimmung eines Großkredits
- Artikel 393 — Kapazitäten zur Ermittlung und Verwaltung von Großkrediten
- Artikel 394 — Meldepflichten
- Artikel 395 — Obergrenze für Großkredite
- Artikel 396 — Einhaltung der Anforderungen für Großkredite
- Artikel 397 — Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen für Großkredite im Handelsbuch
- Artikel 398 — Verfahren zur Vermeidung einer Umgehung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung durch Institute
- Artikel 399 — Anerkannte Kreditrisikominderungstechniken
- Artikel 400 — Ausnahmen
- Artikel 401 — Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken
- Artikel 402 — Risikopositionen, die aus Hypothekendarlehen resultieren
- Artikel 403 — Substitutionsansatz
- TEIL 6 — LIQUIDITÄT
- TITEL I — BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN
- TITEL II — LIQUIDITÄTSMELDUNGEN
- Artikel 415 — Meldepflicht und Meldeformat
- Artikel 416 — Meldung liquider Aktiva
- Artikel 417 — Operative Anforderungen an den Bestand an liquiden Aktiva
- Artikel 418 — Bewertung liquider Aktiva
- Artikel 419 — Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva
- Artikel 420 — Liquiditätsabflüsse
- Artikel 421 — Abflüsse bei Privatkundeneinlagen
- Artikel 422 — Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten
- Artikel 423 — Zusätzliche Abflüsse
- Artikel 424 — Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten
- Artikel 425 — Zuflüsse
- Artikel 426 — Aktualisierung künftiger Liquiditätsanforderungen
- TITEL III — MELDUNGEN BETREFFEND DIE STABILE REFINANZIERUNG
- TITEL IV — STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE
- KAPITEL 1 — Strukturelle Liquiditätsquote
- KAPITEL 2 — Allgemeine Regeln für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Artikel 428c — Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Artikel 428d — Derivatkontrakte
- Artikel 428e — Netting von besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
- Artikel 428f — Interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten
- Artikel 428g — Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und Genossenschaftsverbunden
- Artikel 428h — Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems
- KAPITEL 3 — Verfügbare stabile Refinanzierung
- Abschnitt 1 — Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2 — Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung
- Artikel 428k — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %
- Artikel 428l — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 %
- Artikel 428m — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %
- Artikel 428n — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %
- Artikel 428o — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %
- KAPITEL 4 — Erforderliche stabile Refinanzierung
- Abschnitt 1 — Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2 — Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung
- Artikel 428r — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %
- Artikel 428s — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %
- Artikel 428t — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %
- Artikel 428u — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 %
- Artikel 428v — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %
- Artikel 428w — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 %
- Artikel 428x — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 %
- Artikel 428y — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %
- Artikel 428z — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 %
- Artikel 428aa — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 %
- Artikel 428ab — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 %
- Artikel 428ac — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 %
- Artikel 428ad — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %
- Artikel 428ae — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %
- Artikel 428af — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 %
- Artikel 428ag — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %
- Artikel 428ah — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %
- KAPITEL 5 — Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute
- KAPITEL 6 — Verfügbare stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Abschnitt 1 — Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2 — Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung
- Artikel 428al — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %
- Artikel 428am — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 %
- Artikel 428an — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %
- Artikel 428ao — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %
- Artikel 428ap — Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %
- KAPITEL 7 — Erforderliche stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Abschnitt 1 — Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2 — Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung
- Artikel 428as — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %
- Artikel 428at — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %
- Artikel 428au — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %
- Artikel 428av — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %
- Artikel 428aw — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %
- Artikel 428ax — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %
- Artikel 428ay — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %
- Artikel 428az — Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %
- TEIL 7 — VERSCHULDUNG
- Artikel 429 — Berechnung der Verschuldungsquote
- Artikel 429a — Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene Risikopositionen
- Artikel 429b — Berechnung des Risikopositionswerts von Aktiva
- Artikel 429c — Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten
- Artikel 429d — Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate
- Artikel 429e — Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften
- Artikel 429f — Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten
- Artikel 429g — Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen
- TEIL 7A — MELDEPFLICHTEN
- TEIL 8 — OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE
- TITEL I — ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
- Artikel 431 — Offenlegungspflichten und -verfahren
- Artikel 432 — Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen
- Artikel 433 — Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen
- Artikel 433a — Offenlegung durch große Institute
- Artikel 433b — Offenlegung durch kleine und nicht komplexe Institute
- Artikel 433c — Offenlegung durch andere Institute
- Artikel 434 — Mittel der Offenlegung
- Artikel 434a — Einheitliche Offenlegungsformate
- TITEL II — TECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG
- Artikel 435 — Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik
- Artikel 436 — Offenlegung des Anwendungsbereichs
- Artikel 437 — Offenlegung von Eigenmitteln
- Artikel 437a — Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten
- Artikel 438 — Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten Positionsbeträgen
- Artikel 439 — Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos
- Artikel 440 — Offenlegung von antizyklischen Kapitalpuffern
- Artikel 441 — Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz
- Artikel 442 — Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos
- Artikel 443 — Offenlegung von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten
- Artikel 444 — Offenlegung der Verwendung des Standardansatzes
- Artikel 445 — Offenlegung des Marktrisikos
- Artikel 446 — Offenlegung der Steuerung des operationellen Risikos
- Artikel 447 — Offenlegung von Schlüsselparametern
- Artikel 448 — Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen
- Artikel 449 — Offenlegung des Risikos aus Verbriefungspositionen
- Artikel 449a — Offenlegung der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (environmental, social and governance risks — ESG-Risiken)
- Artikel 450 — Offenlegung der Vergütungspolitik
- Artikel 451 — Offenlegung der Verschuldungsquote
- Artikel 451a — Offenlegung von Liquiditätsanforderungen
- TITEL III — ANFORDERUNGEN AN DIE VERWENDUNG BESTIMMTER INSTRUMENTE ODER METHODEN
- Artikel 452 — Offenlegung der Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken
- Artikel 453 — Offenlegung der Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken
- Artikel 454 — Offenlegung der Verwendung fortgeschrittener Messansätze für operationelle Risiken
- Artikel 455 — Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko
- TEIL 9 — DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE
- Artikel 456 — Delegierte Rechtsakte
- Artikel 457 — Technische Anpassungen und Korrekturen
- Artikel 458 — Auf Ebene eines Mitgliedstaats festgestelltes Makroaufsichts- oder Systemrisiko
- Artikel 459 — Aufsichtliche Anforderungen
- Artikel 460 — Liquidität
- Artikel 461 — Überprüfung der schrittweisen Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung
- Artikel 461a — Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko
- Artikel 462 — Ausübung der Befugnisübertragung
- Artikel 463 — Einwände gegen technische Regulierungsstandards
- Artikel 464 — Europäischer Bankenausschuss
- TEIL 10 — ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN
- TITEL I — ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
- KAPITEL 1 — Eigenmittelanforderungen, zeitwertbilanzierte nicht realisierte Gewinne und Verluste und Abzüge
- Abschnitt 1 — Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2 — Zeitwertbilanzierte nicht realisierte Gewinne und Verluste
- Abschnitt 3 — Abzüge
- Unterabschnitt 1 — Abzüge von Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 469 — Abzüge von Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 469a — Ausnahme von den Abzügen von Posten des harten Kernkapitals für notleidende Risikopositionen
- Artikel 470 — Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 471 — Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 472 — Nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten
- Artikel 473 — Einführung von Änderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 19
- Artikel 473a — Einführung des IFRS 9
- Unterabschnitt 2 — Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Unterabschnitt 3 — Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Unterabschnitt 4 — Auf Abzüge anwendbare Prozentsätze
- Abschnitt 4 — Minderheitsbeteiligungen und durch Tochterunternehmen begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 5 — Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge
- KAPITEL 2 — Bestandsschutz für Kapitalinstrumente
- Abschnitt 1 — Instrumente der staatlichen Beihilfe
- Abschnitt 2 — Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen
- Unterabschnitt 1 — Bestandsschutzfähigkeit und Beschränkungen des Bestandsschutzes
- Artikel 484 — Bestandsschutzfähige Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten
- Artikel 485 — Anerkennung von Agio, das mit Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten, verbunden ist, als hartes Kernkapital
- Artikel 486 — Beschränkungen des Bestandsschutzes bei Posten innerhalb von Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- Artikel 487 — Vom Bestandsschutz für Posten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals ausgenommene Posten in anderen Eigenmittelbestandteilen
- Artikel 488 — Amortisation von Posten, die als Ergänzungskapitalposten bestandsgeschützt sind
- Unterabschnitt 2 — Einbeziehung von Instrumenten mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz in Posten des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- KAPITEL 3 — Übergangsbestimmungen für die Offenlegung von Eigenmitteln
- KAPITEL 4 — Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze
- Artikel 493 — Übergangsbestimmungen für Großkredite
- Artikel 494 — Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- Artikel 494a — Bestandsschutz für Emissionen von Zweckgesellschaften
- Artikel 494b — Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 495 — Behandlung von Beteiligungspositionen bei der Anwendung des IRB-Ansatzes
- Artikel 497 — Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien
- Artikel 498 — Ausnahme für Warenhändler
- Artikel 499 — Verschuldung
- Artikel 500 — Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang
- Artikel 501 — Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMU
- Artikel 501a — Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für Risikopositionen gegenüber Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren
- Artikel 501b — Ausnahme von den Meldepflichten
- TITEL II — BERICHTE UND ÜBERPRÜFUNGEN
- Artikel 501c — Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit ökologischen und/oder sozialen Zielen
- Artikel 502 — Zyklische Effekte von Eigenmittelanforderungen
- Artikel 503 — Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen
- Artikel 504 — Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
- Artikel 504a — Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Artikel 505 — Prüfung langfristiger Finanzierungen
- Artikel 506 — Kreditrisiko — Definition des Ausfalls
- Artikel 507 — Großkredite
- Artikel 508 — Anwendungsstufe
- Artikel 509 — Liquiditätsanforderungen
- Artikel 510 — Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung
- Artikel 511 — Verschuldung
- Artikel 512 — Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken
- Artikel 513 — Vorschriften der Makroaufsicht
- Artikel 514 — Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften
- Artikel 515 — Überwachung und Evaluierung
- Artikel 516 — Langfristige Finanzierungen
- Artikel 517 — Begriffsbestimmung der anrechenbaren Eigenmittel
- Artikel 518 — Prüfung der Kapitalinstrumente, die abgeschrieben oder umgewandelt werden können, wenn ein Fortbestand nicht mehr gegeben ist
- Artikel 518a — Überprüfung von Cross-Default-Klauseln
- Artikel 519 — Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage von Posten des harten Kernkapitals
- Artikel 519a — Bericht und Überprüfung
- Artikel 519b — Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko
- TITEL IIA — DURCHFÜHRUNG DER VORSCHRIFTEN
- TITEL III — ÄNDERUNGEN
- TEIL 11 — SCHLUSSBESTIMMUNGEN
- Abschluss
- ANHANG I — Einstufung außerbilanzieller Geschäfte
- ANHANG II — Arten von Derivatgeschäften
- ANHANG III — Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen
- ANHANG IV — Entsprechungstabelle